TY  - BOOK
AU  - Hull,John c.
AU  - Sánchez Carrión,Miguel Ángel
AU  - Morales Castro,Arturo
AU  - Morales Castro,José Antonio
AU  - Rivera,Igor P.
TI  - Introducción a los mercados de futuros y opciones / 
SN  - 9786074421002
U1  - 332.64 /  23
PY  - 2009///
CY  - México : 
PB  - Pearson Educación, 
KW  -  Opciones (Finanzas)
KW  - Mercado de futuros
KW  - Derivados financieros
N1  - Incluye glosario y notas a pie de página.
Título original: Fundamentals of futures and options markets; Mecánica de los mercados de futuros -- Estrategias de cobertura con contratos de futuros -- Tasas de interés -- Determinación de precios a plazo y de futuros -- Futuros sobre tasas de interés -- Swaps -- Mecánica de los mercados de opciones -- Propiedades de las opciones sobre acciones -- Estrategias de negociación que incluyen opciones -- Introducción a los árboles binomiales -- Valuación de opciones sobre acciones: modelo Back-Scholes -- Opciones sobre índices bursátiles y divisas -- Opciones sobre futuros -- Las letras griegas -- Árboles binomiales en la práctica -- Sonrisas de volatilidad -- Valor en riesgo -- Opciones sobre tasas de interés -- Opciones exóticas y otros productos no estándar -- Derivados de crédito -- Derivados del clima, energía y seguros -- Errores en el uso de derivados y lo que nos enseñan
N2  - Introducción a los mercados de futuros y opciones es un libro para cursos a nivel licenciatura y posgrado. Ha sido preparado de forma modular para que pueda adaptarse al plan de estudio de cualquier institución; además, es de gran utilidad para profesionales que deseen mejorar su comprensión de los mercados de futuros.
El texto aborda los temas en una forma amena y comprensible, sobre todo para los lectores que no tengan conocimientos profundos de matemáticas.
Entre las principales características de esta edición se encuentran las siguientes: Ofrece información sobre el uso de árboles binomiales para opciones sobre índices, divisas y futuros.
Analiza con detalle el uso del modelo de Black como una alternativa al modelo Black-Scholes.
Explica las letras griegas a través de opciones sobre una acción que no paga dividendos.
Utiliza dos tipos de cuadros para destacar el material: uno para las panorámicas de negocios, y otro para los ejemplos numéricos.
Asimismo, incluye material adicional sobre fondos de cobertura y diferentes tipos de swaps

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