TY  - BOOK
AU  - Arismendi,J.C.
TI  - Portafolios de inversión óptimos : : modelos y algoritmos / 
SN  - 9783659066788
U1  - 332.672 / 23
PY  - 2013///
CY  - Saarbrücken : 
PB  - Editorial Académica Española, 
KW  - Portafolios
KW  - Inversion
KW  - Optimización
N1  - Incluye notas a pie de página y datos biográficos del autor; Bibliografía: páginas 229-232; Modelos de optimización de portafolios de un período -- Algoritmos de optimización portafolios en un período -- Modelos de optimización dinámica de portafolios multiperíodos -- Algoritmos de optimización dinámica de portafolios-multiperíodo -- Aplicación final: portafolio de inversión basado en S&P 50
N2  - Este libro brinda al lector una serie de modelos matemáticos desarrollados a partir de la teoría moderna de portafolio. Estos modelos incluyen los recientes avances en la Teoría de Riesgo Financiero como el uso del Valor en Riesgo (VaR) y el Valor en Riesgo Comercial (CVaR) para medir la pérdida de dinero potencial en un portafolio, medidas establecidas como estándar en la industria por los acuerdos de Basilea  II y III. Estos modelos utilizados hoy en día por los grandes bancos de inversión, son aplicados y probados por diferentes algoritmos computacionales, sobre portafolios con compañías pertenecientes al índice Dow Jones y el S&P 500, lo que otorga al lector ejemplos prácticos de como el riesgo financiero se puede transformar ren ingresos y ganancias
ER  -